Otimização de Portfólios com Modelos de Momentum e Markowitz em R
A construção de portfólios de investimento eficientes é um pilar central na gestão financeira. O modelo de otimização de portfólio de Markowitz, baseado na análise de média-variância, busca maximizar o retorno esperado para um determinado nível de risco ou minimizar o risco para um determinado retorno esperado. No entanto, a aplicação "ceg ...
Publicado em 6-10 17:06 por Thomas