Otimização de Portfólios com Modelos de Momentum e Markowitz em R
A construção de portfólios de investimento eficientes é um pilar central na gestão financeira. O modelo de otimização de portfólio de Markowitz, baseado na análise de média-variância, busca maximizar o retorno esperado para um determinado nível de risco ou minimizar o risco para um determinado retorno esperado. No entanto, a aplicação "ceg ...
Publicado em 6-10 17:06
Tutorial de Instalação e Uso do Projeto Open Source skfolio
O skfolio é uma biblioteca Python para otimização de portfólio, projetada sobre a base do scikit-learn. Ela oferece uma interface e ferramentas unificadas, compatíveis com o scikit-learn, para ajudar os usuários a construir, ajustar e validar cruzadamente modelos de portfólio. Este guia apresenta sua estrutura central, arquivos-chave e métodos ...
Publicado em 6-1 19:46